Multi Cap
Direct
Multi-Cap Balanced Mandate
Quant Active Fund
Primary Benchmark Index: Nifty 500 Multicap 50:25:25
Net Assets (AUM)
₹9,500 Cr
Expense Ratio (TER)
0.72%
Portfolio Turnover
155%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.55
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.65
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
1.12
High-Beta Aggressive
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
16.5%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-17.50%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
53.9%
Top 3: 22.2%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
52.4%
41.2%
+11.2%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
36.2%
28.5%
+7.7%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,52,657
Benchmark
₹2,12,182
Active Spread
+₹40,475
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
40%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
32%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
28%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsFinancials
20%
Energy
18%
Pharma
15%
Top 10 Active Concentration: 53.9% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 22.2%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
Reliance Ind
8.5%
#02
Jio Financial
7.2%
#03
Aurobindo Pharma
6.5%
#04
PNB
5.8%
#05
HDFC Bank
5.1%
#06
State Bank of India
4.8%
#07
Tata Power
4.5%
#08
SAIL
4.2%
#09
Adani Power
3.8%
#10
Hindalco
3.5%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
इसका डाउन-कैप्चर 102% है। यह फंड गिरावट में बाज़ार से ज़्यादा गिरता है, इसलिए कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
यह फंड भी Quant के VLRT मॉडल पर चलता है। यह एक प्योर डेटा-ड्रिवन और डायनेमिक पोर्टफोलियो है।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
पोर्टफोलियो का टर्नओवर (Turnover) बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉक्स कुछ ही महीनों में बदल दिए जाते हैं।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
90% रोलिंग कंसिस्टेंसी के साथ, यह बेंचमार्क को भारी मार्जिन से बीट करता है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
अगर आप वोलैटिलिटी से नहीं डरते और सिर्फ 'Absolute Returns' चाहते हैं, तो Quant Active का कोई मुकाबला नहीं।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
ST
Lead Portfolio Manager
Sandeep Tandon
MBA Finance • 25 Years Exp.
Academic Pedigree
MBA Finance
Market Tenure
25 Years
Fund Inception
Jan 2013
Min. Lumpsum
₹5000
Min. SIP Mandate
₹1000
Exit Load / Lock-In
1% (15d) (None)