Small Cap
Direct
Small-Cap High-Growth Mandate
SBI Small Cap Fund
Primary Benchmark Index: Nifty Smallcap 250 TRI
Net Assets (AUM)
₹22,000 Cr
Expense Ratio (TER)
0.84%
Portfolio Turnover
18%
01 // Quantitative Risk & Efficiency Matrix
STANDARDIZED 36-MONTH / ROLLING METRICS
Information Ratio
Skill
1.25
Active Consistency
>0.50 Ideal
Sharpe Ratio
Risk-Adj
1.9
Return / Unit Risk
>1.00 Strong
Portfolio Beta
Sensitivity
0.75
Defensive Beta
Idx = 1.00
Std. Deviation
Volatility
13.1%
Annualized Dispersion
Sigma (σ)
Max Drawdown
Tail Risk
-12.10%
Peak-to-Trough
Stress Test
Top 10 Weight
Conviction
29.6%
Top 3: 11.4%
Of Portfolio
Alpha Attribution & Benchmark Spread
CAGR (%) & Active OutperformanceHorizon
Relative Trajectory
Fund
Benchmark
Net Alpha
1-Year Horizon
Short-Term Momentum
35.1%
38.2%
-3.1%
3-Year CAGR
Core Cycle Compounding
26.5%
27.5%
-1%
3-Year Institutional Capital Simulation (Base: ₹1,00,000)
Implied compounded value at reported 3Y CAGR vs. Benchmark Index
Fund Value
₹2,02,428
Benchmark
₹2,07,267
Active Spread
-₹4,839
Market Capitalization Architecture
Equity Size Exposure Breakdown
Equity
100%
Large-Cap Equities (Top 100)
2%
Mid-Cap Equities (Rank 101–250)
25%
Small-Cap Equities (Rank 251+)
73%
Sector Allocation & Top-10 Conviction Ledger
Disclosed Portfolio WeightsCapital Goods
25%
Consumer
18%
Financials
10%
Top 10 Active Concentration: 29.6% of AUM
TOP-3 WEIGHT: 11.4%
Rank
Constituent Security
Conviction Scale
Weight
#01
Kalpataru Projects
4.1%
#02
Blue Star
3.8%
#03
Finolex Cables
3.5%
#04
Chalet Hotels
3.2%
#05
Carborundum Uni
3.0%
#06
V-Guard
2.8%
#07
City Union Bank
2.5%
#08
Lemon Tree
2.4%
#09
Elgi Equip
2.2%
#10
KNR Const
2.1%
Quantitative Research Attribution
Desk Dossier
Downside Drawdown & Capture Profile
FACTOR // 01
इसका डाउन-मार्केट कैप्चर रेशियो सिर्फ 55% है! यानी बाज़ार 10% गिरेगा तो यह फंड सिर्फ 5.5% गिरेगा। सबसे सुरक्षित स्मॉल-कैप।
Quantitative Framework & Manager DNA
FACTOR // 02
आर. श्रीनिवासन 'Quality at any Price' पर फोकस करते हैं। ये उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनकी बैलेंस शीट में ज़ीरो डेट (Debt) होता है।
Portfolio Concentration & Turnover Velocity
FACTOR // 03
मैनेजर को जब अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलते, तो वे कैश होल्ड करते हैं या फंड में नए निवेश रोक देते हैं (Capacity Constraint)।
Rolling Return Distribution & Consistency
FACTOR // 04
भले ही बुल मार्केट में यह फंड थोड़ा पीछे रह जाए, लेकिन बेयर मार्केट में इसकी 3-ईयर कंसिस्टेंसी 100% है।
Quantitative Synthesis & Mandate Fit
DESK SUMMARY
स्मॉल-कैप में रिस्क बहुत होता है। हमने इस फंड को इसलिए चुना ताकि एक आम निवेशक रातों की नींद खराब किए बिना वेल्थ बना सके।
02 // Portfolio Governance & Subscription Mandate
STRUCTURAL PARAMETERS
RS
Lead Portfolio Manager
R. Srinivasan
M.Com & CFA • 28 Years Exp.
Academic Pedigree
M.Com & CFA
Market Tenure
28 Years
Fund Inception
Jan 2013
Min. Lumpsum
₹5000
Min. SIP Mandate
₹500
Exit Load / Lock-In
1% (1y) (None)